东吴期货关于菜籽油、花生期权合约上市交易有关事项的通知
作者:管理员   时间:2022/8/22 17:16:39  阅读:14589

尊敬的客户:

中国证监会已批准郑州商品交易所(以下简称郑商所)组织开展菜籽油、花生期权交易,现将挂牌有关事项公告如下:

一、挂牌时间

菜籽油、花生期权合约自2022年8月26日(星期五)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。

二、挂牌合约月份

首日挂牌合约包括标的月份为2211、2301、2303及2305的菜籽油期权合约,标的月份为2211、2212及2301的花生期权合约。

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据菜籽油、花生期货合约历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于8月25日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、夜盘交易时间

8月26日当晚起,菜籽油期权合约开展夜盘交易,交易时间与菜籽油期货合约一致。花生期权合约无夜盘交易。

五、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

六、持仓限额

非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份菜籽油、花生期权合约投机持仓限额分别为10000手、3000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。

菜籽油、花生期权做市商持仓限额分别为20000手、10000手。

七、询价限制

非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

菜籽油、花生期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

品种

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

菜籽油

期权

申报买价<150

15

150≤申报买价<300

30

300≤申报买价<600

60

600≤申报买价<900

72

900≤申报买价<1200

96

1200≤申报买价

120

花生

期权

申报买价<100

10

100≤申报买价<200

20

200≤申报买价<300

30

300≤申报买价<500

40

500≤申报买价<800

64

800≤申报买价

96

特此公告。

 

东吴期货有限公司

2022年8月22